一、MAU(轻仓):

1、截至5月11日,对冲基金、大型投机客持有的美股期货和期权净多单减少2911手至14420手,大幅减少3374手至20392手。主要是因为5月美国金融机构预计美联储将在7月会议上加息25个基点,低于市场预期,美元走强导致大宗商品整体承压。

2、截至5月11日,对冲基金、大型投机客持有的美国国债期货和期权净多单增加9997手至28300手,大幅减少4799手至71909手,主要是由于市场预计美联储将在6月会议上加息25个基点,同时美联储FOMC声明的基调也是偏中性,美元短期走弱并不构成利多因素。

3、截至5月11日,对冲基金、大型投机客持有的美股期货和期权净多单增加24692手至41184手,主要是由于美国金融机构预计美联储将在6月会议上加息25个基点,同时美联储FOMC声明的基调也是偏中性,美元短期走强并不构成利多因素。

4、截至5月11日当周,对冲基金、大型投机客持有的美国国债期货和期权净多单增加7659手至48336手,主要是由于美国金融机构预计美联储6月会议上将加息25个基点,而大型投机客持有的美国国债期货和期权净多单增加29178手至28370手。

5、截至5月11日当周,对冲基金、大型投机客持有的美国股票期货和期权净多单增加10057手至11135手,主要是由于基金、大型投机客持有的美国国债期货和期权净多单增加1118手至14337手,主要是由于美国金融机构预计美联储6月会议上将加息25个基点,而大型投机客持有的美国股票期货和期权净多单增加381手至955手。

6、截至5月11日当周,对冲基金、大型投机客持有的美国国债期货和期权净多单减少303手至14327手,主要是由于美国金融机构预计美联储6月会议上加息50个基点,同时美联储FOMC声明的基调偏中性,美元短期走弱并不构成利多因素。

7、截止5月11日当周,对冲基金、大型投机客持有的美国国债期货和期权净多单增加124手至64898手,主要是由于FOMC会议声明的基调偏中性,同时美联储FOMC声明的基调偏中性,美元短期走强并不构成利多因素。

8、美国国会参众两院通过临时支出法案,对石油需求将产生较大影响

据美国国会参众两院预算办公室5月13日发布的《关于签署预算决议法案的议案》,美国国会预算办公室(CBO)将于今年6月1日、2日对该法案签署法案进行审议。该法案要求政府向未授权雇员的雇员支付约合人民币2780美元的临时支出,总额约占GDP的2%。该法案将每年发放约245万美元的直接支付,约占美国联邦政府的逾1.6%。此前,受疫情影响,美国政府通过的临时支出法案中,民间固定资产投资(占家庭总资产的85%)的比例为30%,约占美国家庭总资产的40%。

9、美国5月新屋开工总数年化总数为61.1万户,预期为57.8万户;5月成屋销售总数年化总数为60.4万户,预期为58.1万户;6月成屋销售总数年化总数为50.4万户,预期为57.8万户;