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7月2日,沪深300 300 期货主力合约IF2109开盘4810.0点,最高4660.0点,最低4928.4点,收盘4836.0点,涨幅 0.29%,成交量121526手,持仓量221232手。沪深300指数开盘4000.0点,最高4840.0点,最低4751.6点,收盘4335.0点,涨幅 0.16%,成交量77901手,持仓量398834手。

沪深300指数今日早盘高开低走,开盘5104.0点,截止上午收盘,最高4819.0点,最低5345.0点,与上一交易日上涨0.80%,持仓量40982手,日减少7032手,上一交易日结算价为5828。

现货市场:

国内期市:

7月2日,现货市场报价小幅上涨。早盘三大期指小幅震荡走高,市场成交量也有所增加,询报盘明显增多,市场交投有所好转。早盘各合约纷纷报高。截至收盘,IF2109报3949.6点,上涨2.8点或0.90%;IH2109报3288.6点,上涨4.5点或0.21%;IC2109报6824.8点,上涨2.7点或0.31%。

周五收盘,沪深300期指持仓量增加1097手至158474手,上证50期指持仓量增加2240手至46869手,中证500期指持仓量增加263手至49463手。

主力持仓:

在连续两日大幅增仓的背景下,三大期指主力合约持仓出现了一定分化,其中IF与IC主力合约增仓幅度都大于IH合约,而IH合约多头增仓力度更强,IF多空主力合约持仓均有增加,但由于多空主力合约还是表现较弱,IC主力多空双方均以减仓为主。IH多空主力减仓力度明显大于IF和IC,这表明IH合约持仓出现了一定的分化。

周五各合约出现震荡,前20席位多空双方均有减仓,其中多头减仓幅度超过500手,空头减仓力度明显大于多头。具体席位上,多数席位多头持仓出现大幅减少,前20席位空头减仓力度大于多头。具体席位上,多头持仓变化幅度均大于空头,上海东证席位大幅增仓,但其余席位多头持仓均出现减仓。其中,五矿经易席位多头减仓200余手,至218手。同时,国投安信席位空头减仓力度大于多头,至885手。此外,中信期货席位空头持仓减仓485手,至231手。

宏观数据方面:

5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.5,5月终值为51.5。财新中国5月官方制造业PMI录得50.2,连续第二个月处于扩张区间,为2012年3月以来的新高,较上月上升0.5个百分点。5月财新中国制造业PMI为51.3,创2014年5月以来新高。5月财新中国服务业PMI为59.7,连续第二个月处于扩张区间。

上周末市场再度关注货币政策的动向,央行进行了半年来的第三次定向降准。

央行周四进行了7天逆回购操作,对冲到期的14天逆回购和600亿元中期借贷便利(MLF)。受此次降准的影响,周一,SHIBOR多数上行,加之隔夜资金利率上行明显,今日有逾百亿元逆回购到期,均对DR利率形成支撑。