12月3日,沪深300股指期货主力合约IF1606日盘收于2426.2点,涨0.09%;IH1606日盘收于3275.2点,涨0.16%;IC1606日盘收于6756点,跌0.20%。

期指成交方面,IF1606总成交1057手,持仓896手,日盘总成交1641手;IH1606总成交166手,持仓1893手,日盘总成交1064手;IC1606总成交55手,持仓82手,日盘总成交771手。

IF1606日盘收于5045.0点,涨0.4点;IF1606日盘收于4115.0点,跌0.2点。

主力持仓方面,持仓排名前300的席位,多空均减仓,多头减5409手,空头减8678手,净空持仓降至439手。其中,减仓幅度多在565手之上。IH1606总持仓多头减5593手,空头减5580手,净空持仓增至4654手。IC1606总持仓多头减4747手,空头减1286手,净空持仓增至751手。

截至12月3日,IF1606总持仓量为20894手,较11月10日增加2078手,增幅为17.75%;IH1606总持仓量为43197手,较11月10日增加182手,增幅为11.16%;IC1606总持仓量为33767手,较11月10日增加120手,增幅为9.07%。

量能方面,由于市场氛围转暖,主力移仓速度明显加快。各品种总持仓量均出现不同程度回升,各品种总持仓量有所减少,但总持仓增加势头较为明显,总持仓量总体保持在低位水平。其中,IF总持仓量增加1757手至17196手,IH总持仓量增加2592手至11254手,IC总持仓量增加3722手至787手。

具体席位方面,由于指数步入上升通道,部分席位多头增仓较为明显,同时,部分席位空头持仓出现一定程度减少,部分席位多头持仓较为集中。其中,银河、中信及海通期货等多头持仓总量微降,但空头持仓出现小幅回升。华泰期货席位多头持仓量小幅增加,净多持仓量大幅下降,净空持仓量较上周五有所增加。

期指升贴水方面,IF1606贴水28.93点,IH1606贴水12.73点,IC1606贴水9.47点。基差方面,IH1606-IF1606贴水19.90点,IC1606贴水76.45点。

宏观方面,2015年10月20日发布的11月经济、金融数据均低于市场预期,10月工业企业利润增速大幅下滑,固定资产投资增速创下2013年6月以来的新低,房地产投资增速创下五年来的新低,消费增速亦大幅下滑,固定资产投资增速继续回落。央行公布了三季度货币政策执行报告,报告中也没有给出降息的明确信号。

期指贴水方面,昨日IH1606贴水34.84点,IC1606贴水195.27点。基差方面,IF、IC主力贴水幅度均扩大,IH主力贴水由上一交易日的-4.09点扩大至-8.59点。

技术面上,IF、IH主力合约在昨日缩量回落之后,今日略微出现反弹,在多头增仓的带动下,IH及IC主力合约全线飘红,但仍未创出新高,远月合约反弹力度较弱,尤其是IF1606贴水幅度达到8.34点。