道指标普股指期货解说员陈雯颖表示,1月以来,A股市场动荡剧烈,3月以来沪深300、上证50指数分别下跌4.94%、-0.23%,截至目前,IF(IH)及IC(IC)总市值合计跌幅达1.91%。而在各品种持仓方面,持仓量大幅缩水,其中IF多空主力分别减仓892手、301手,IH多空主力分别减仓59手、412手。

昨日期指市场整体震荡上行,午后股指快速回暖,截至收盘,IF1605合约报收4221.8点,上涨0.9点或0.47%;IH1605合约报收4278.6点,上涨1.1点或0.77%;IC1605合约报收4202.6点,上涨0.8点或0.29%。

期现价差方面,截至昨日收盘,IF1605合约贴水20.38点,IH1605合约贴水5.88点,IC1605合约贴水65.89点。由于目前投资者情绪较为稳定,预计后市反弹空间有限,不过若投资者反弹力度有限,期指难言转势。

昨日IC主力合约贴水81.63点,IH主力合约贴水11.78点,IC主力合约贴水53.49点。从成交持仓数据来看,市场人气仍较低迷,期指成交持仓持续走低,持仓有所回升,不过由于基差仍较高,因此增仓下行压力较大。

量能方面,昨日三大期指总持仓略微回升。期指IF四合约总持仓增加1388手至60862手,成交量大幅增加859手至37993手;IH四合约总持仓增加634手至29746手,成交量增加2184手至25136手;IC四合约总持仓增加98手至9547手,成交量增加291手至35649手。从当日合约持仓变化来看,IF、IH、IC四合约增仓较多,多头增仓显著,IH增仓1077手,多头增仓量较大,IC增仓力度偏弱。

消息面上,近期股指期货流动性持续低迷,这使得投资者对于资金流向流出较为谨慎。数据显示,昨日IF、IH主力合约持仓均明显回落,IF和IC合约前20席位净多持仓均出现回落。其中,IF多头减仓290手,空头减仓114手,净空持仓降至1073手。IH多头减仓50手,空头减仓169手,净空持仓降至742手;IC多空主力分别减仓639手和237手,净多持仓降至249手。

从资金流向上看,IF主力合约多头增仓力度明显大于空头,净空持仓由多翻空,净空432手。IH多头增仓721手,空头增仓81手,净空持仓降至15手;IC多空主力分别增仓277手和598手,净空持仓增至503手。

近期央行向市场投放流动性,货币宽松程度明显提升,这使得市场的做多热情明显增加。

多空排行榜前20席位中,多头前20席位增仓幅度大于空头,其中,华泰期货席位增仓690手,净空持仓降至873手。同时,海通期货席位、中信期货席位、华泰期货席位、中信建投期货席位和银河期货席位增仓幅度均超过1000手,市场多头氛围有所增强。