道指标普股指期货解说龚俊霄提到,近期期指市场一直处于震荡区间的判断中,震荡区间方向选择中。由于昨日市场表现不佳,投资者观望情绪浓厚,使得IC选择今日相对较低的IC。但是,在IH主力合约中,IF主力合约依然以增仓为主,IH主力合约增仓较多,最终主力合约IF1903报收于4712点,较上一交易日结算价上涨12元/吨或0.78%。

从IH合约走势来看,目前IC主力合约上涨0.69%,IC主力合约上涨0.38%。主要基于昨日市场表现不佳,主要受IC主力合约周三以及周四大资金的谨慎操作。不过,昨日资金并未出现大幅流出,说明市场短期内并不看好,投资者并没有担忧情绪,反而在市场出现观望情绪的情况下,选择观望。

IC主力合约虽然大幅增仓,但IC主力合约持仓依然减少,说明IC空头依然占据主导。从IH合约前20席位来看,空头持仓减少,但多空主力持仓均较小,说明多头依旧占据优势。从IH合约前20席位来看,空头占据优势。多头方面,国泰君安、中信期货席位和东证期货席位的空头持仓减少,而空头则占据优势。空头方面,银河期货席位、中信期货席位、海通期货席位和海通期货席位多头持仓有所增加,但多头减持力度略低于空头。整体而言,多空主力席位持仓较小,但空头力量的分化并没有延续。

从近期期指的表现来看,IH主力合约大幅增仓,IC主力合约上涨,期指主力合约中的IC主力合约上涨。近期多空主力席位持仓出现增减不一的现象,主要原因在于IC、IH和IF等权重股出现了一定程度的增仓,这为期指的反弹提供了动力。因此,IC主力合约当月合约相对IF合约上行的动力并没有消失,近期市场在IC合约中的持仓占比持续回升。

IC主力合约连续走高,表现较为明显。市场整体而言,三大指数近月合约持仓量均有一定的增加,但总体涨幅并不大,IF、IH和IC的涨幅均在3%左右。从持仓来看,IF和IH主力合约多头增仓幅度均超过2%,但空头增仓幅度超过1%,而IH合约多头减仓幅度超过1%。从IH主力合约持仓量的变化情况来看,IF和IH主力合约持仓量的变动并不明显,IF合约多空主力合约的增减不一。这表明IF和IH合约在当月合约上的持仓均出现了大幅增加,IC合约持仓量也出现增加。

股指期货成交持仓方面,IF合约前20席位的持仓量出现不同程度的增加。具体来看,IF合约前20席位持仓量增加799手,IC合约前20席位持仓量增加784手。在IH合约上,前20席位的持仓量减少912手,前20席位的持仓量增加565手。在IC合约上,前20席位的持仓量则减少1134手。在IH合约上,前20席位的持仓量则减少了31手。在IC合约上,前20席位的持仓量则增加942手。在IH合约上,前20席位的持仓量则减少了221手。

虽然三大指数表现略强,但与上证指数月度涨幅相关性并不高。